Letní semestr 2011-2012

Matematická statistika  |  Cvičení z matematické statistiky  |  Časové řady - cvičení

Matematická statistika MS710P05

• přednáška na PřF UK
• úterý 14:00 v M1 (Ke Karlovu 3)
• konzultace jsou možné po předběžné domluvě

Aktuálně:

• Poslední zkouškový termín z Matematické statistiky se uskuteční ve čtvrtek 6.9.2012 v posluchárně K1 v budově MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8. Zájemci nechť se prosím přihlásí přes SIS.
• Ukázka možného zadání zkoušky.

Materiály k přednášce (bude postupně doplňováno a může být i upravováno)

• náhodné jevy, pravděpodobnost - slidy k tisku, prezentace z 1. přednášky
• náhodná veličina, její rozdělení a charakteristiky - slidy k tisku a jednotlivé prezentace: 2. přednáška , 3. přednáška , 4. přednáška
• náhodné vektory - 5. přednáška , verze k tisku
• náhodný výběr a limitní věty - 5. přednáška, verze k tisku
• teorie odhadu - 6. přednáška , verze k tisku
• testování hypotéz - 7. přednáška, 8. přednáška, 9. přednáška, 10. přednáška
  verze k tisku: 7. přednáška, 8. přednáška, 9. přednáška, 10. přednáška

Cvičení z matematické statistiky MS710C05

• úterý 15:40 PUA (Albertov)

Podmínky získání zápočtu

• docházka (možné tři absence)
• vypracování závěrečného domácího úkolu - seznam zadání úloh a data Brain.txt

(podrobnější info na prvním cvičení)

Zadání a materiály na cvičení (bude doplňováno):

• 1. cvičení (21. února): zadání, data studenti.csv a doplňující prezentace
• 2. cvičení (28. února): zadání
• 3. cvičení (6. března): zadání a zdrojový kód
• 4. cvičení (13. března): zadání a soubor studenti.RData
• 5. cvičení (20. března): zadání a soubor spokojenost.dat
• 6. cvičení (27. března): zadání a soubor cvic6.R
• 7. cvičení (3. dubna): zadání
• 8. cvičení (10. dubna): zadání a data zaci.dat
• 9. cvičení (17. dubna): zadání a data Davis.txt
• 10. cvičení (24. dubna): zadání
• 11. cvičení (15. května): odevzdávání domácích úkolů, zápočty

Doplňující materiály k programu R:

• Oficiální stránka R , odkud si můžete R zdarma stáhnout.
• Manuál pro biology od pana doc. Zváry

Časové řady - cvičení NSTP165

• čtvrtek 14:00 v K10A
• cvičení probíhá pouze ve vybrané týdny

Aktuálně:

• Všichni studenti, kteří mají nárok na zápočet a nedostavili se na jeho zápis na posledním cvičení, budou mít zápočet zapsaný v SISu ke dni 30.5.2012. Zápis do indexu bude možný po předchozí emailové dohodě.

Podmínky udělení zápočtu:

• Účast na prvním cvičení dne 23.2.2012 (bude se provádět rozřazení do skupin pro domácí úlohy).
• Dostatečný počet bodů z domácích úloh.
• Úspěšné absolvování zápočtového testu: data kurzy.csv nebo kurzy.xls

Více podrobností k domácím úlohám a podmínkám zápočtu jsou uvedeny zde.

Seznam domácích úloh (bude postupně doplňováno):

• Úloha č.1 - zadání a data: data1A.csv, data1B.csv a data1C.csv
• Úloha č.2 - zadání a data: vyrobky.txt, crimes.txt a wine.txt.
• Úloha č.3 - zadání
• Úloha č.4 - zadání a data: sales.txt, clearwater.txt, southplatte.txt a bigfork.txt.
• Úloha č.5 - zadání a data: arma2.txt, unemployment.txt a stocks2.txt.

Hodnocení vypracovaných úloh:

	skupina A	skupina B	skupina C
Úloha č.1	32 bodů	30 bodů	38,5 bodů
Úloha č.2	40 bodů	43 bodů	33 bodů
Úloha č.3	46 bodů	44 bodů	45 bodů
Úloha č.4	35 bodů	36 bodů	31 bodů
Úloha č.5	(nutná oprava př.3)	38 bodů	41 bodů

Zajímavé materiály:

• Funkce pro vyhlazení zadané časové řady metodou klouzavých průměrů v programu Mathematica: notebook (autor Matúš Baniar). Funkce umožňuje interaktivně sledovat, jak vypadá vyhlazení pro měnící se délku a řád klouzavých průměrů. Anglická verze na Wolfam Demonstrations: Weighted Moving Average.
  Náhled:
• Holtova metoda v programu Mathematica: notebook (autor Vojtěch Šaroch). Funkce umožňuje interaktivně sledovat, jak vypadá vyhlazení pro měnící se parametry alpha a gamma. Náhled:
• Holtova-Wintersova metoda v programu Mathematica: notebook (autor Marek Chudý). Funkce umožňuje interaktivně sledovat, jak vypadá vyhlazení pro měnící se parametry alpha, gamma a delta. Náhled:
• Bakalářská práce Mgr. Martina Juska zabývající se modely volatility ARCH a GARCH a jejich zpracováním v programu R.