Matematické metody ve financích (NFAP022)


Přednáška se koná ve středu od 7:20 v K1, další info viz. SIS.

Poněvadž přednáška nemá cvičení musí posluchači zvládnout počítaní příkladů podle vzorových ukázek na přednášce sami. Jako zdroje procvičovacích příkladů lze mimo doporučené literatury použít i bakalářskou práci:

Klára Jelenová (2009): Sbírka úloh z finanční matematiky

alternativně ke stažení zde:

http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~jelek6am/


Zkouška

bude probíhat formou písemného testu, na jehož napsání je 60 minut. K úspěšnému napsání testu je třeba kalkulačka.

Příklad zkouškového testu je k nahlédnutí zde


Termíny zkoušek:

čtvrtek 12.1. 07:50 K1
středa 18.1. 13:00 K1
středa 25.1. 14:00 K1
úterý 31.1. 13:00 K1
středa 15.2. 14:00 K1

Zkouškové testy budou k nahlédnutí a známky se budou zapisovat zpravidla následující pracovní den dopoledne (bude vždy upřesněno na zkoušce).




Cvičení z náhodných procesů I (NSTP198)


Cvičení k přednášce Náhodné procesy I (NSTP238)

Cvičení: středa 14:00 - 15:30 K8

Podmínky na zápočet:

Zápočtové testy se budou psát 30.11. a 11.1.




Metody MCMC (Markov Chain Monte Carlo) (NSTP139)


Přednáška: úterý 12:20 - 13:50 K4
Cvičení: středa 15:40 - 17:20 K8 / K10B

Pracovní text k přednášce na stránkách pana Pawlase


Podmínky na zápočet:


Protože při cvičení na počítačích budeme používat prostředí R , tak pro ty, kteří ho ještě nepoužívali, je zde velmi stručný úvod do tohoto prostředí. Na stránkách docenta Kulicha (odkud je onen stručný úvod) lze nalézt i další materiály, manuály a příklady k R.


Úlohy ze cvičení:

První list  

Cvičení 19.10.   bude v počítačové laborce.

Druhý list  

Třetí list,   soubor coal.txt

Cvičení 30.11.   bude v počítačové laborce.

Cvičení 7.12.   bude v počítačové laborce.

Čtvrtý list  

Cvičení 4.1.   bude v počítačové laborce.


Zadání zápočtových úloh je zde.  

Vypracované zápočtové úlohy odevzdávejte nejpozději dva (pracovní) dny před termínem zkoušky v tištěné podobě (vysvětlení postupu řešení, požadovaná odvození, okomentované výsledky a grafy - případně možno zaslat elektronicky v souboru formátu pdf - jiné formáty se nepřijímají) a elektronicky zašlete použitý počítačový kód.

Zatím byly úlohy rozebrány takto:

P. Čoupek - úloha č. 5
S. Habart - úloha č. 3
M. Kratochvíl - úloha č. 8
T. Mach - úloha č. 6
L. Slámová - úloha č. 4
P. Zahradník - úloha č. 2

Zkouška

Bude ústní - diskuse nad zápočtovou úlohou a další otázky z látky, která byla odpřednesena.