KPMS = Czech abbreviation of Department  
     Where you are: Charles UniversityMFFKarlínDepartment

Sponzoři



Československá obchodní banka - poskytuje sponzorské dary od 1.1.2003 využívané

  • na nákup vědeckých knih a výpočetního softwaru,
  • na podporu účasti mladých odborných asistentů a doktorandů na konferencích,
  • na zabezpečení pobytů zvaných zahraničních profesorů,
  • na ocenění vítězů soutěže SVOČ a na stipendia udělované studentům k výročí 17. listopadu.
RSJ - poskytuje od r. 2005 prostředky využívané

Česká pojišťovna - poskytuje sponzorské dary od 1.1.2013 využívané

  • na nákup vědeckých knih a výpočetního softwaru,
  • na podporu účasti mladých odborných asistentů a doktorandů na konferencích,
  • na zabezpečení pobytů zvaných zahraničních profesorů,
  • na stipendia pro excelentní diplomové práce.

Výsledky soutěže diplomových prací od r. 2003



Od r. 2003 je každoročně vypisována soutěž o nejlepší diplomovou práci v oboru Pravděpodobnosti, matematická statistika a ekonometrie s cílem podpořit zájem studentů o budoucí vědeckou činnost. Soutěž byla laskavě sponzorována společnostmi RSJ, McKinsey a Median.  Zde jsou výsledky soutěže.


2016 - podporováno RSJ

  1. Tobiáš Hudec: Absorption cascades of one-dimensional diffusions
  2. Veronika Janíková: Stochastický optimalizační model pro efektivní využití vodní energie
    Tomáš Rubín: Stochastic evolution systems and their applications
  3. Matúš Čellár: Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
    Vít Kubelka: Použití náhodných procesů pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých
    průmyslových systémů
    Prokop Šimon: Topological support of solutions to stochastic differential equations

2015 - podporováno RSJ

  1. Šárka Rusá: Panelová data a detekce změn
  2. Samuel Flimmel: Odhady parametrů useknutých časových řad
    Josef Ondřej: Expektilová regrese
  3. Antonín Hanuš: Analýza změny v randomizovaných studiích
    Štěpán Masák: Beveridgeův-Nelsonův rozklad a jeho aplikace
    Jan Moravec: Simultánní intervaly spolehlivosti duální k postupným metodám vícenásobného srovnávání

2014 - podporováno RSJ

  1. Jakub Večeřa: Nestacionární časové řady
  2. František Kalibán: Nelinearita v modelech časových řad
    Jakub Marčiny: Ověřování předpokladu modelu proporcionálního rizika
  3. Lukáš Drápal: Multivatiate extreme value models and their application in hydrology

2013 - podporováno RSJ

  1. Tibor Mach: Robustní filtrování
    Martin Melicherčík: Testy linearity v časových řadách
  2. Petr Čoupek: Stochastic intergrals driven by isonormal Gausian processes and applications
    Szilárd Kálosi: Penalizační metody ve stochastické optimalizaci
  3. Ondřej Kafka: Optimální plánování rozvozu pomocí dopravních prostředků

2012 - podporováno RSJ

  1. Karel Lavička: Invariantní míry pro dissipativní stochastické diferenciální rovnice
    František Žák: Markovské semigrupy
  2. Lucie Pekařová: Metody pro analýzu změny od počáteční hodnoty ke konečné
    Michaela Tichá: Vícekriteriální hry
    Jana Veverková: Statistické odhady a chvosty jejich rozdělení pravděpodobnosti

2011 - podporováno RSJ

  1. Stanislav Nagy: Hĺbka funkcionálnych dát
  2. Lukáš Adam: Nelinearity v úlohách stochastického programování: aplikace na řízení rizika
  3. Vera Djordjilovič: Statistická analýza přežití
    Alena Tůmová: Modely a statistická analýza procesu rekordů

2010 - podporováno RSJ

  1. Hofmanová Martina: Weak solutions to stochastic differential equations
    Králová Dana: Dynamic analysis of portfolio by means of Kalman filter
  2. Hendrych Radek: Econometric systems of simultaneous equations in the life insurance
    Kozmík Václav: Portfolio efficiency with continuous probability distribution of returns
  3. Kříž Pavel: The identification function for the convergence in probability with an application
    in the estimation theory
    Pacáková Andrea: Analysis of change from baseline to post-intervention value

2009 - podporováno RSJ

  1. Michal Rychnovský: Matematické modely LGD
  2. Radim Navrátil: Statistické aplikace urnových modelů
    Iva Zymáková: Dopravní problém

2008 - podporováno RSJ a McKinsey

  1. Ondřej Honzl: Lévyho procesy
    Radka Picková: Odhady Value-at-Risk – nestandardní postupy
  2. Marek Dvořák: Metody shlukové analýzy a jejich aplikace v marketingu
    Jakub Petrásek: Metody bootstrap pro závislá pozorování
  3. Jiří Krtek: Genetické algoritmy a jejich využití v optimalizaci
    Martin Schenk: Náhodné procesy indexované množinami

2007 - podporováno RSJ, McKinsey a Median

  1. Tomáš Hanzák: Dekompoziční metody pro časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami
    Jana Šafránková: Mnohorozměrné modely typu ARCH a GARCH
  2. Veronika Poláková: Odhady modelu časové řady
    Jana Pohořálková: Zdravotní pojištění v prostředí stárnoucí populace
  3. Daniela Rambousková: Pravděpodobnostní modely a metody pro analýzu sportovních výsledků
    Ondřej Vencálek: Stochastické modelování epidemií

2006 - podporováno RSJ a McKinsey

  1. Jitka Čížková: Očekávaná hodnota informace ve stoch. programování
    Šárka Došlá: Bimodální rozdělení
    Klára Hůdová: Analýza formulí pro kapitálovou přiměřenost neživotních pojišťoven
    Petr Charamza: Zobecnění Markowitzova modelu
    Tomáš Petr: Výpočetní aspekty hodnocení finančních instrumentů
    Michal Pešta: Isotonic regression in Sobolev spaces

2005 - podporováno RSJ a McKinsey

  1. Iva Justová: Modelování závislostí v pojistné matematice pomocí kopulí
    Petr Marhoun: Skoringové a klasifikační metody
    Linda Rousová: Testy heteroskedasticity v lineárním modelu
  2. Jan Čížek: Metody konstrukce výnosových křivek
    Tomáš Havel: Dekompozice produktu a finančních toků v životním pojištění
    Tadeáš Horký: Testy náhodnosti autoregresních parametrů
    Miriam Marušiaková: Vícefázová regrese
    Petr Novotný: Feynman-Kacova formule
    Michaela Šedová: Meta-analýza

2004 - podporováno McKinsey

  1. Libor Pospíšil: Minimální cesty semimartingalů
    Luboš Prchal: Neparametrické odhady pro analýzu funkcionálních dat
  2. Martin Schindler: Pořadové testy nezávislosti
  3. Jana Čerbáková: Minimaxové kritérium ve finančním rozhodování
    Martin Hanek: Testování shodnosti regresních křivek

2003 - podporováno McKinsey

  1. Eliška Kozáková: Matematika dluhopisových cenných papírů
    Petr Šimeček: On the minimal probabiliáty on intersection of dependent ivents
  2. David Kraus: Modely a metody pro analýzu a predikci výskytu náhodných událostí
    Soňa Reisnerová: Trojúhelníková schémata v neživotním pojištění