|
|
|
|
Sponzoři
Československá obchodní banka - poskytuje sponzorské dary od 1.1.2003 využívané
- na nákup vědeckých knih a výpočetního softwaru,
- na podporu účasti mladých odborných asistentů a doktorandů na konferencích,
- na zabezpečení pobytů zvaných zahraničních profesorů,
- na ocenění vítězů soutěže SVOČ a na stipendia udělované studentům k výročí 17. listopadu.
RSJ - poskytuje od r. 2005 prostředky využívané
Česká pojišťovna - poskytuje sponzorské dary od 1.1.2013 využívané
- na nákup vědeckých knih a výpočetního softwaru,
- na podporu účasti mladých odborných asistentů a doktorandů na konferencích,
- na zabezpečení pobytů zvaných zahraničních profesorů,
- na stipendia pro excelentní diplomové práce.
Výsledky soutěže diplomových prací od r. 2003
Od r. 2003 je každoročně vypisována soutěž o nejlepší diplomovou práci v oboru Pravděpodobnosti, matematická statistika a ekonometrie
s cílem podpořit zájem studentů o budoucí vědeckou činnost.
Soutěž byla laskavě sponzorována společnostmi RSJ, McKinsey
a Median. Zde jsou výsledky soutěže.
- Tobiáš Hudec: Absorption cascades of one-dimensional diffusions
- Veronika Janíková: Stochastický optimalizační model pro efektivní využití vodní energie
Tomáš Rubín: Stochastic evolution systems and their applications
- Matúš Čellár: Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
Vít Kubelka: Použití náhodných procesů pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých
průmyslových systémů
Prokop Šimon: Topological support of solutions to stochastic differential equations
- Šárka Rusá: Panelová data a detekce změn
- Samuel Flimmel: Odhady parametrů useknutých časových řad
Josef Ondřej: Expektilová regrese
- Antonín Hanuš: Analýza změny v randomizovaných studiích
Štěpán Masák: Beveridgeův-Nelsonův rozklad a jeho aplikace
Jan Moravec: Simultánní intervaly spolehlivosti duální k postupným metodám vícenásobného srovnávání
- Jakub Večeřa: Nestacionární časové řady
- František Kalibán: Nelinearita v modelech časových řad
Jakub Marčiny: Ověřování předpokladu modelu proporcionálního rizika
- Lukáš Drápal: Multivatiate extreme value models and their application in hydrology
- Tibor Mach: Robustní filtrování
Martin Melicherčík: Testy linearity v časových řadách
- Petr Čoupek: Stochastic intergrals driven by isonormal Gausian processes and applications
Szilárd Kálosi: Penalizační metody ve stochastické optimalizaci
- Ondřej Kafka: Optimální plánování rozvozu pomocí dopravních prostředků
- Karel Lavička: Invariantní míry pro dissipativní stochastické diferenciální rovnice
František Žák: Markovské semigrupy
- Lucie Pekařová: Metody pro analýzu změny od počáteční hodnoty ke konečné
Michaela Tichá: Vícekriteriální hry
Jana Veverková: Statistické odhady a chvosty jejich rozdělení pravděpodobnosti
- Stanislav Nagy: Hĺbka funkcionálnych dát
- Lukáš Adam: Nelinearity v úlohách stochastického programování: aplikace na řízení rizika
- Vera Djordjilovič: Statistická analýza přežití
Alena Tůmová: Modely a statistická analýza procesu rekordů
- Hofmanová Martina: Weak solutions to stochastic differential equations
Králová Dana: Dynamic analysis of portfolio by means of Kalman filter
- Hendrych Radek: Econometric systems of simultaneous equations in the life insurance
Kozmík Václav: Portfolio efficiency with continuous probability distribution of returns
- Kříž Pavel: The identification function for the convergence in probability with an application
in the estimation theory
Pacáková Andrea: Analysis of change from baseline to post-intervention value
- Michal Rychnovský: Matematické modely LGD
- Radim Navrátil: Statistické aplikace urnových modelů
Iva Zymáková: Dopravní problém
- Ondřej Honzl: Lévyho procesy
Radka Picková: Odhady Value-at-Risk – nestandardní postupy
- Marek Dvořák: Metody shlukové analýzy a jejich aplikace v marketingu
Jakub Petrásek: Metody bootstrap pro závislá pozorování
- Jiří Krtek: Genetické algoritmy a jejich využití v optimalizaci
Martin Schenk: Náhodné procesy indexované množinami
- Tomáš Hanzák: Dekompoziční metody pro časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami
Jana Šafránková: Mnohorozměrné modely typu ARCH a GARCH
- Veronika Poláková: Odhady modelu časové řady
Jana Pohořálková: Zdravotní pojištění v prostředí stárnoucí populace
- Daniela Rambousková: Pravděpodobnostní modely a metody pro analýzu sportovních výsledků
Ondřej Vencálek: Stochastické modelování epidemií
- Jitka Čížková: Očekávaná hodnota informace ve stoch. programování
Šárka Došlá: Bimodální rozdělení
Klára Hůdová: Analýza formulí pro kapitálovou přiměřenost neživotních pojišťoven
Petr Charamza: Zobecnění Markowitzova modelu
Tomáš Petr: Výpočetní aspekty hodnocení finančních instrumentů
Michal Pešta: Isotonic regression in Sobolev spaces
- Iva Justová: Modelování závislostí v pojistné matematice pomocí kopulí
Petr Marhoun: Skoringové a klasifikační metody
Linda Rousová: Testy heteroskedasticity v lineárním modelu
- Jan Čížek: Metody konstrukce výnosových křivek
Tomáš Havel: Dekompozice produktu a finančních toků v životním pojištění
Tadeáš Horký: Testy náhodnosti autoregresních parametrů
Miriam Marušiaková: Vícefázová regrese
Petr Novotný: Feynman-Kacova formule
Michaela Šedová: Meta-analýza
- Libor Pospíšil: Minimální cesty semimartingalů
Luboš Prchal: Neparametrické odhady pro analýzu funkcionálních dat
- Martin Schindler: Pořadové testy nezávislosti
- Jana Čerbáková: Minimaxové kritérium ve finančním rozhodování
Martin Hanek: Testování shodnosti regresních křivek
- Eliška Kozáková: Matematika dluhopisových cenných papírů
Petr Šimeček: On the minimal probabiliáty on intersection of dependent ivents
- David Kraus: Modely a metody pro analýzu a predikci výskytu náhodných událostí
Soňa Reisnerová: Trojúhelníková schémata v neživotním pojištění
|
|
|
