Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Oddělení finanční a
pojistné matematiky
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel. (+420)
221-913-279
Fax (+420) 222-323-316
e-mail hurt@karlin.mff.cuni.cz
Last
update February 20, 2012
Poslední
změna: 20.02.2012
Konzultační hodiny v LS 2011/12 (ve zkouškovém období a o
prázdninách po předchozí domluvě) NOVÉ 20. 02. 2012!
Pondělí
11:30 – 12:15 v mé kanceláři (místnost č. 130
1. patro)
Některé důležité informace jsou pouze na
nástěnkách katedry a oddělení finanční a pojistné matematiky.
Informace pro studenty píšící mi
elektronickou poštou : Každý odborný dotaz zodpovím. Na dopisy organizačního a
úřednického typu („Kdy
jsem dělal zkoušku …“, „Budete na fakultě 32. prosince 2099 abych si mohl
nechat zapsat zkoušku?“, „Potřebuji potvrzení
pro Běchovickou universitu … “ „Chci si zapsat …“) neodpovídám.
1.-24 Výpočetní prostředky finanční a pojistné
matematiky LS 2011/2012 NOVÉ 20. 02. 2012!
Aktualizovaný Notebook VPFPM2012. Pokyny pro instalaci systému Mathematica
v PDF: zde
1.-23 Přednáška Mnohorozměrná
statistická analýza ZS 2011/12 NOVÉ 13. 12. 2011!
Notebooky MSA20121207.nb a MSA20121207.pdf
1.-22 Zkouška VPFPM 29.06.2011
Databáze pojistek NOVÉ 29.
06. 2011!
databazepojistek.dat
1.-21 Výpočetní prostředky finanční a pojistné
matematiky LS 2010/2011 NOVÉ 12. 05. 2011!
Aktualizovaný Notebook je VPFPM2011. Přidáno hodnocení
stropu (CAP) ve FAQ Lekce 11 z 11.05.2011. Pokyny pro instalaci systému
Mathematica v PDF: zde
1.-20 Upřesnění požadavků SZZ FM Bc a FPM Mgr NOVÉ!
Bc Mgr
1.-19 CAS in Finance and Statistics (Lecture for
University students from Groningen May 3, 2010)
Download here.
1.-18 Výpočetní prostředky finanční a pojistné
matematiky LS 2009/2010 Staré
Aktualizovaný Notebook je VPFPM2010.
1.-17 Mnohorozměrná
statistická analýza – demonstrace 14. 1. 2010 zde Staré
1.-16 ERASMUS Programme Humboldt
Universitaet zu Berlin July 2009 (Multivariate Statistical Analysis 2)
OLD
Mathematica
notebook: Berlin200907011.nb, the same in PDF: Berlin200907011.pdf. The stock exchange data: Stocks9.XLS, Stocks9.txt
1.-15 Finanční management LS 2008/2009
Přednáška 25. 3. 2009 je zde.
1.-14 Výpočetní prostředky finanční a pojistné
matematiky LS 2008/2009 Staré
Aktualizovaný Notebook je VPFPM2009. (Modul k přednášce 16. 4. Stat2 zde.)
1.-13 Prednaska Rizeni jakosti a
spolehlivosti ZS 2009/2010 Mathematica
notebook: zde PDF: zde
není Staré
1.-12 ERASMUS Humboldt Universitaet zu
Berlin (Multivariate Statistical Analysis II) Staré
Mathematica
notebook: Berlin20080709.nb, the same in PDF: Berlin20080709.pdf. The stock exchange data: Stocks7.CSV Stocks8.CSV
Updated
stock exchange data: Stocks20110603.TXT
1.-11 Data pro zkoušku
NFAP007 zde Staré
1.-10 Výnosové křivky (k přednášce NFAP008
Finanční management) zde
Binomický strom zde
1.-9 Termíny SZZ a zkoušek v letním semestru 2008 zde Staré
1.-8
Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky LS 2007/2008
Staré
Aktualizovaný Notebook je VPFPM2008. Modul k přednášce 16. 4. Stat2 zde.
1.0 Vybrané
presentace používající systém Mathematica
2.0
NOVÉ!
Lecture delivered at Wolfram Technology Conference (Champaign IL, October
2010): Hurt, J.: RISK MEASURES IN
FINANCE REVISITED here
Staré
Lecture delivered at Wolfram Technology Conference (Champaign IL, October
2009): Hurt, J.: Asymptotic Expansions for Moments of Functions of Random
Sequences here
Staré
Lecture delivered at Wolfram Technology Conference (Champaign IL, October
2008): Hurt, J.: Risk Measures in Finance. Available as a a Mathematica
notebook here
Staré
Lecture delivered at Wolfram Technology Conference (Champaign IL, October 2007): Hurt, J.: Yield Curves with Mathematica
6.0. Available as a a Mathematica notebook here
Staré
Lecture delivered
at Wolfram Technology Conference (Champaign IL, October 2006): Hurt, J. and
Hlubinka, D.: The Kermack-McKendrick Model of Epidemics and Its Extensions.
Available as a Mathematica notebook here
Staré
Lecture delivered at Wolfram Technology Conference (Champaign IL, October
2005): Discriminant Analysis and Multidimensional Scaling.
Available as a Mathematica notebook here
Staré
Lecture delivered at Morgan Stanley Quantitative and Mathematical Finance
Conference (Prague, October 2005): Selected Statistical Methods with
Applications to Finance.
Available as a Mathematica notebook here
1.-10 Zkoušky (OT) Staré
Poslední
opravné (zdůrazňuji opravné) termíny zkoušek jsou **. ** (hodina, místo,
předmět):
7:30
KPMS (K 135) Úvod do financí
9:00
KPMS (K 135) Finanční management
10:30
K10 (laboratoř) Výpočetní prostředky FPM
Ke
zkoušce je nutné se přihlásit e-mailem do **. **. 12:00, který musí mít tyto
náležitosti:
Jméno
a příjmení:
Předmět:
Datum
a hodina konání neúspěšného řádného nebo 1. opravného termínu:
1.-9 Zkouška z předmětu Mnohorozměrná statistická
analýza Staré
Poslední termín zkoušky je 19. března 2007
v 11:00 v mé pracovně. Ke zkoušce je bezpodmínečně nutné se u mne
přihlásit nejpozději do 12. března 12:00.
1.-8 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky
LS 2006/2007 Staré
Aktualizovaný Notebook je VPFPMLS2007. Data k přednášce 27. 3. 2007 jsou Returns.
1.-7 Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky
LS 2005/2006 Staré
Aktualizovaný Notebook je VPFPMLS2006. Data k přednášce 12. 4. 2006 returns.zip.
1.-6 Beseda o systému Mathematica 15.února 2006 KKe
stažení zde Staré
Licence sytému
Mathematica na Matematicko-fyzikální
fakultě
1. -2 Termíny SZZ LS 2006 Staré
26. 5., 29.5.,
30.5. Obhajoby a ústní část Mgr. Vše v seminární místnosti KPMS (č.
135). Rozpis viz nástěnka oddělení finanční a pojistné matematiky.
28.6.,
29.6. Obhajoby a ústní část Bc. Vše v seminární místnosti KPMS (č.
135). Rozpis viz nástěnka oddělení finanční a pojistné matematiky.
1. -1 Termíny zkoušek 2006 Staré
Nutný elektronický
zápis
Úvod do financí: 1.6.
(K1), 8.6. (K1), 27.6. (K1), vždy 9:00, 1.6. (K1) 11:45 (na tento termín je
možné se přihlásit až po naplnění termínu 9:00)
Finanční management:
1.6. (K1), 8.6. (K1), 27.6. (K1), vždy 10:30
Výpočetní prostředky
finanční a pojistné matematiky: 1.6 (laboratoř Karlín), 8.6. (laboratoř
Karlín), 27.6. (laboratoř Karlín), vždy 13:00
1. 3.
Termíny SZZ Mgr. (* a Bc. 2005 *) Staré
30. 9.
Obhajoby a ústní část Mgr.Vše v seminární místnosti KPMS (č. 135). Rozpis viz
nástěnka oddělení finanční a pojistné matematiky.
(* 28.6. Obhajoby a
ústní část Bc. v posluchárně K6. *)
(Rozpis zde.) Bude později.
2.
Náhrada výuky STARÉ!
Vyhláška o
náhradě výuky
3. Výpočetní
prostředky finanční a pojistné matematiky LS 2004/2005 Staré
Aktualizovaný Notebook je VPFPMLS2005.
Potřebné
soubory: Prices.dat a Returns.dat
4.1.
Termín konání státní závěrečné zkoušky bakalářského studia finanční matematiky
4.2.
Orientační termíny pro bakalářská studia finanční matematiky a pojistné
matematiky Staré
Přihláška k SZZ
Bc studia (na KPMS) 1. týden LS
Vypsání témat bakalářských prací
2. týden LS
Zadání bakalářských
prací
3. týden LS
Odevzdání bakalářských
prací
poslední týden LS
Obhajoby bakalářských
prací
2. týden po skončení LS
Ústní část SZZ (letní
termín)
4. týden po skončení LS
Ústní část SZZ (podzimní
termín)
3. týden září
Skončení LS =
skončení přednášek LS
5.1.
Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky LS 2002/2003 Staré
Přednášky
LS2002/2003 VPFPM VPFPM030401. Potřebné soubory: Prices.dat a Returns.dat
5.2. Výpočetní
prostředky finanční a pojistné matematiky LS 2001/2002 Staré
Přednáška 28.
února 2002 VPFPM VP020228
Přednáška 7. března 2002 VPFPM VP020307
Přednáška 14. března 2002 VPFPM VP020314
Přednáška 21. března 2002 VPFPM VP020321
Přednáška 28. března 2002 VPFPM VP020328
Přednáška 4. dubna 2002 VPFPM VP020404
Přednáška 11. dubna 2002 VPFPM VP020411, gdpexample.txt, InterestRates.csv, IBM-90.prc, Stocks1.ret
Přednáška 25. dubna 2002 VPFPM VP020425
Přednáška 23. května 2002 VPFPM VP020523
Lecture TU Dresden
Valuation of Securities: Computational Aspects
lecture presented at Technische Universität Dresden
November 5, 2002 can be downloaded in the form of Mathematica version 4.2
notebook:
Valuation of Securities:
Computational Aspects without outputs
or Valuation of Securities: Computational Aspects with outputs.
SOCRATES-ERASMUS INTENSIVE PROGRAM (Summer School)
Financial
Mathematics and Differential Models in the Sciences and Economics
Warsaw
University, June/July 2002, Warsaw, Poland
Lecture notes to
Computational Aspects of Financial Mathematics
You will find the latest version
of the Mathematica notebook (2481 kB) at Computational Aspects of Financial Mathematics
with newly incorporated Binomial Trees (Jarrow-Rudd and Cox-Ross-Rubenstein
models). This notebook contains all outputs and is self contained. If you do
not own a copy of Mathematica, you will need to download MathReader (http://www.wolfram.com/products/mathreader/)
in order to view the document. For those who have access to Mathematica, it is
recommendable to download the notebook (123kB) without outputs Computational Aspects of
Financial Mathematics without outputs.
TEMPUS project S-JEP-11561-96
1.
Mathematica notebooks
Introductory
notes, tips, and tricks Crash Course (will be available
later)
EM Algorithm with applications to
financial data EM
Algorithm
Markowitz portfolio Markowitz portfolio
Multidimensional scaling Scaling
Splines Fit (H. Späth's method,
not only interpolation) Splines
2.
MAPLE worksheets
The corresponding
worksheets in MAPLE are available at TEMPUS Hamburg Page
(not available at the moment)
Relevant Mathematica presentations
Presentation at The Seminar of the Department of Probability and Statistics
(April 2000)
Presentation at Technische Universität Wien
and LMU München (June 2000)
Odborné zájmy
Vypsaná témata diplomových a disertačních prací viz SIS
